لغت نامه تخصصی

حاصل ضرب کل تعداد سهام منتشره شرکت در قیمت پایانی

نمایانگر بیشترین قیمت و کمترین قیمتی است که سهم در روز، معامله شده است

حداقل تعداد سهامی که باید معامله شود تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد

نسبت قیمت به درامد، درجه مطلوبیت سهم، هرچه کمتر بهتر ولی منفی باشد زیانده است

۱- گین: سود از نوسان قیمت

۲- تقسیم: سود از تقسیم سود

کمتر از ۵ درصد سهام، بیشتر باشد سهام دار عمده است

زمانی که شرکت از محل آورده نقدی افزایش سرمایه دهد به سهامداران تعلق می‌گیرد

در اختیار سهام داران جز و بهتر است از ۲۵ درصد کل سهام کمتر نباشد.

اگر شرکتی نسبت «سهام شناورآزاد» بیشتری داشته باشد، امکان دستکاری قیمت آن کمتر می شود چرا که حجم منابع مالی که برای دستکاری آن لازم است، خیلی زیاد می شود

بخشی از زمان که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند

نوسانات با شیب مثبت منفی

به اشتراک گذاشتن پرتفولیو و تقلید دیگران از آن

وقتی نوسان قیمت افقی است

سرمایه گذاری طولانی مدت / کوتاه مدت بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی
در بلندمدت با بالا رفتن و در کوتاه مدت با پایین آمدن سود می بریم

تا وقتی روند صعودی uptrend یا نزولی downtrend تغییر نکند نگه می دارد

خرید در حمایت support و فروش در مقاومت resistance انجام می شود

زودتر از مقداری که باید بازدهی مناسب را بگیرد از بازار خارج میشود

۲۰ روز: میانگین قیمت ها تقریبا در ماه گذشته، از رایج ترین میانگین های متحرک
۵۰ روز: تعیین کننده این که سهام در روند صعودی است یا خیر
۱۰۰ روز: به عنوان یک منطقه قابل اعتماد برای حمایت و مقاومت
۲۰۰ روز: به طور متوسط ۴۰ هفته از قیمت داده ها، اغلب به عنوان آخرین خط دفاع برای روند طولانی مدت برای پیدا کردن حمایت در نظر گرفته می شود

سازنده بازار، فرد یا خانه کارگزاری است که همیشه آماده خرید و فروش برای ارائه نقدینگی به بازار است

دستکاری بازار یک تلاش عمدی برای دخالت در عملکرد آزاد بازار است و ظاهر نادرست یا گمراه کننده در رابطه با قیمت را ایجاد می کند.

مثلا ارسال سفارشات متعدد و سپس کنسل کردن انها. در اکثر کشورها ممنوع است، به ویژه، در ایالات متحده.

۱- Layering: لایه سازی

عمل قرار دادن چندین دستورالعمل غیرمعمول قابل مشاهده با هدف ایجاد یک تصور اشتباه از عرضه یا تقاضا است.

این طرح بر اساس این اصل اقتصادی است که وقتی خریداران بیشتر ظاهر شوند، قیمت ها بالا می روند و زمانی که فروشندگان بیشتر ظاهر می شوند، قیمت ها پایین می آیند.

لایه بندی با دستورات بزرگ انجام نمی شود، تعداد زیادی دستورالعمل کوچک نیز به خوبی کار می کنند، تا زمانی که بتوانید آنها را سریع ببرید


۲- Spoofing:

با وارد کردن بهترین پیشنهاد جدید، میتواند دیگر خریداران (فروشندگان) را در مقابل پیشنهاد خود در قیمت برتر (پایینتر) تحمیل کند.

خرابکاری زمانی رخ دهد که یک معامله گر، با وارد کردن پیشنهاد جدید، به آن بپیوندد

یک معامله گر جفت که سهام پپسی را خریداری و سهام کوکاکولا را به فروش برساند، با این فرض که دو شرکت بعدا به نقطه تعادل تاریخی خود خواهند رسید

تحلیلگران تکنیکال که معتقدند کلیه اطلاعات مورد نیاز سهم در قیمت روز آن است و از طریق نمودارها و نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به آنالیز سهم می پردازند

مجموعه عواملی که از خارج بر روند قیمتی یک سهم تأثیر می گذارد

مجموعه عواملی که از کارکرد و مدیریت داخلی شرکت تأثیر می پذیرد

تجارت با فرکانس بالا شامل معاملات الگوریتمیک در زمانبندی بسیار کوتاه است، پردازش سیگنال ها و سفارشات در عرض چند ثانیه اجرا می شوند

طرح های پمپ و تخلیه ممکن است در اینترنت با استفاده از یک کمپین اسپم ایمیل، یا کانال های اجتماعی و یا از طریق یک انتشار مطبوعات جعلی باشد

سرمایگذاران معمولی که با پول خود به تجارت می پردازند

آزمایش یک مدل پیش بینی بر روی داده های تاریخی

پیش بینی روند آینده براساس داده های گذشته و حال و اغلب با تحلیل روند

ورود به دو یا چند بازار بطور همزمان بمنظور رسیدن به سود بدون ریسک. استفاده از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار که از عدم تعادل بهره برداری می کنند و سود آن تفاوت قیمت های بازار است

همزمان ابزارهایی را نگه داری و ابزارهای دیگری را می فروشند. از آن جایی که همبستگی بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند، سود و زیان ناشی از حرکات کلی بازار احتمالاً یکدیگر را خنثی می کند.

با این حال، آربیتراژگران ابزاری که ارزش ذاتی پایین تری دارد را می فروشند و به طور همزمان ابزاری را خریداری می کنند که با تغییرات شاخص بازار تقارب مشابهی دارد و ارزش ذاتی نسبتاً بالاتری دارد.

از آن جایی که این استراتژی به عنوان پوششی در مقابل حرکت های بازار محسوب می شوند، برای معاملات پربسامد و آربیتراژگران سنتی بسیار جذاب است.

(EPS (earning per share = سود پیش بینی شده

(DPS (dividend per share = سود پرداخت شده

خریدار

فروشنده

معامله گران طمعکار

معامله گران ترسو و مطیع GURU

وقتی زور گاوها و خرس ها برابر باشد

با انتخاب تعدادی سهم و تشکیل یک پرتفوی بهینه می توان بدون اینکه نقصانی در کسب بازده ایجاد شود ریسک کلی سبد سهام را تعدیل نمود
مثالی از ﺗﺌﻮری ﻣﺪرن ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ:

ذرﺗﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ، وﻟﯽ ﮐﻨﮕﺮﻫﺎ ﻧﻪ. ذرت ﻫﺎ در ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻨﮕﺮﻫﺎ در ﻏﺮب. ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ دو ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎران ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ (نظریه مالی نوین – راﺑﺮت ﻫﺎﮔﻦ)

میزان همسویی بازده یک سهم نسبت به شاخص کل.

بتای مثبت نشانه همسویی و منفی نشانه واگرایی با بازار و بتای صفر نشانه عملکرد خنثی است.

خریدار و فروشنده دارای هویت حقوقی هستند. به دلیل بازارسازی و در گزارشات شفافیت توسط بورس اعلام می شود.

شاخص پول هوشمند یا شاخص تورم هوش مصنوعی، نشان از اعتماد سرمایه گذاران دارد.

ایده این است که اکثریت معامله گران (احساسی، مبتنی بر اخبار) در ابتدای روز به دلیل اخبار روزانه و داده های اقتصادی دست به اقدام بزنند.

سرمایه گذاران با تجربه با نزدیک شدن به پایان روز شروع میکنند تا بتوانند عملکرد بازار را ارزیابی کنند

بعضی روزها معامله گران Day trading از یک تکنیک روزانه به نام Scalping استفاده می کنند که معمولا معامله گر یک موقعیت را برای چند دقیقه یا حتی ثانیه نگه می دارد.

اسکالپرهای انتحاری- بیش از یک یا دو درصد ریسک در هر معامله

بدون نگاه کردن به نمودار و بر اساس جریان سفارش ها انجام میشود و ریسک نسبتا بالایی دارد

حداکثر ضرر

الگوریتم موقعیتی (براساس شناسایی فرصتهای آربیتراژی)

یک نمایه از همه اطلاعات حیاتی و مهم یک شرکت را آماده می کنیم که می توان با یک نگاه اطلاعات لازم آن شرکت را سریع مرور کرد

ارزی را فروخته ایم و انتظار داریم دوباره آن را ارزانتر بخریم و از ارزان شدن سود ببریم (فروش استقراضی یا تعهدی)

داشتن یک یا چند موقعیت معاملاتی در بازار آتی یا اختیاری برخلاف موقعیت معامله در بازار نقدی است و هدف این نوع معاملات کاهش یا محدود کردن ریسک هایی است که ناشی از تغییرات قیمت به وجود می آید- خرید و فروش تامینی-یک سهام ضرر کرده را در بازار دیگر معکوس میخریم .. بهتر است از بازار خارج شویم و زیان را بپذیریم..

به دنبال حداقل کردن اثر کلی بر بازار، تقسیم سفارش های بزرگ در بازه زمانی

الگوریتمهای پیچیده ای که براساس داده ها و حوادث به دنبال فرصت های آربیتراژی است

سفارشات لحظه ای

سقوط ناگهانی

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ

ترازنامه

در یک دفتر لیست معاملات خود و احساستان را بنویسید و بعد از مدتی ببینید کجا بودید و به کجا رسیدید

اندازه گیری بازگشت ضرر مثلا ۵۰% ضرر dd ش ۱۰۰% است

به آن دسته از سهام در موسسات سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گویند که حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری آنها بسیار بالا است.

حداقل سرمایه‌گذاری معمولا از ۲۵,۰۰۰ دلار آغاز می‌شود و می‌تواند مبلغی بالغ بر ۵ میلیون دلار نیز باشد.این سهام معمولا توسط اشخاص حقوقی بزرگ معامله می‌شود.

عرضه کننده یک قیمت را به عنوان کف قیمت سهم مشخص می کند.حال سرمایه گذاران می توانند سفارش خرید خود را در بازه ای بین این قیمت کف و حدودا ۱۰% بالاتر از این قیمت قرار دهند.

مشکل این روش این است که به احتمال زیاد در بیشتر مواقع این کار باعث می شود تا افراد در زمان عرضه اولیه،در این روش در سقف قیمتی اقدام به ثبت سفارش و خرید سهام بکنند.

این امر ممکن است موجب ایجاد صف خرید در عرضه اولیه شود.اما به صورت کلی شما در این روش راحت تر از روش حراج اقدام به خرید عرضه اولیه می کنید

۱- بازار سهام Stock Market
۲- بازار کالا Commodity Market
    Hard طلا، سیمان و .. Soft قهوه، خوراکی و ..Energy نفت، برق و ..
۳- اوراق بهادار Bond Market– اغلب از طرف دولت به دلیل جذب سرمایه
۴- بازار تبادلات ارزی Foreign Exchange — کلمه Forex خلاصه این دو کلمه است

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه و کسب بازدهی مناسب با تجمیع سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار.

هر صندوق از واحدهای سرمایه گذاری تشکیل شده که ارزش آنها با NAV یا خالص ارزش دارایی های صندوق مشخص می‌شود.

یعنی سود و زیان صفر. در نتیجه اگر پوزیشن استاپ هم بخورد شما بدون ضرر از پوزیشن خارج میشوید (Risk free)

کاهش موجودی حساب در نتیجه یک یا چند معامله پی‌درپی ناموفق

برابر ۱۰۰ هزار واحد

پیپ یا پوینت به واحد اندازه گیری حرکات و نوسانات قیمت در بازار ارز گفته می شود.

مثلا اگر جفت ارز EUR/USD از عدد ۱/۱۴۱۲۱ به عدد ۱/۱۴۸۰۷ برسد در حقیقت ۶۸.۶ پیپ یا ۶۸۶ پیپ جا به جا شده.

به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است

به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است

به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید.

مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و ..

پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود

مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود. – حتی گاهی چند بار (Complex Pullback)

هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند

منطقه حمایتی، فاصله بین دو خط مقاومت که قیمت از آن پایین تر نمیرود(سطح اول و دوم)

نقد شوندگی

نوسانات

قله، نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود

حفره، نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایینتر رود

محل برگشت قیمت

لحظه ای که نوسان برعکس می شود

سطح مقاومت

سطح حمایت

جابه جایی سطوح حمایت و مقاومت

نزول قیمت

افزایش قیمت

Robo-Advisor یک پلتفرم‌ دیجیتالی است که خدمات مالی را بصورت خودکار و بر محور الگوریتم‌ها ارائه می‌دهد و این فعالیت بدون دخالت و نظارت انسان‌ها انجام می‌شود

یک صندوق خصوصی فقط برای سرمایه گذاران با ارزش بالا که لیست سهام های معامله شده معمولا مخقی می ماند.

یک صندوق عمومی است که در دسترس همه است. در بیشتر موارد به طور فعال توسط تیمی اداره می شوند که مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه یا دارایی های دیگر را خریدوفروش می کند

یک صندوق دولتی است اما به مدیران “فعال” احتیاج ندارد. این صندوق به سادگی همه سهام موجود در فهرست را در اختیار میگیرد (برای مثال ، آنها می توانند ۵۰۰ سهام موجود در شاخص S&P 500 را در اختیار داشته باشند)